通过一个集成风险软件解决方案管理风险、执行和盈利能力

利用每个经纪商需要的功能和数据提高风险调整业绩
CENTROID 24 (C24)
将风险阻挡于千里之外。

C24是为现代经纪商量身定制的全功能、一体化风险管理解决方案。它将帮助您衡量任何市场条件下的市场风险它将帮助您衡量任何市场条件下的市场风险水平,通过利用大量实时数据提高公司的 风险调整业绩 ,并评估公司在不同市场条件下的潜在 损失

完美风险管理的先进功能
  • 市场观察
  • 公司净合计未平仓量
  • 当月和当日盈亏明细(A、B和C Book盈亏、内返、佣金、成交量和收入/百万)
  • 每个客户的大批合计订单
  • 投资组合层级和各个资产类别的实时风险价值
要求约谈
  • A-Book仓位对账、交易量(以手数和名义金额计算),STP交易量(规模和总成交量的百分比),对流动性提供商的未平仓量、A-Book盈/亏(以点值和美元计算)、A-Book每个商品每个合约的收入和各个商品的加价。
  • A-Book执行分析,每个交易规模等级的各个商品平均滑点(5个交易规模等级)
  • 大规模滑点分析,超出预定义可接受的滑点限制的订单警告
要求约谈
  • 跟踪客户及其仓位的详细信息的客户合计仓位
  • 客户风险概况(使用超过20个因素的自定义概况),仓位集中百分比和类型,客户A-Book的交易在B-Book中创建的风险敞口,风险敞口平均价格和当日仓位的盈亏和未实现的盈亏
要求约谈
  • C-Book包括所有未标记任何客户仓位(为减少整体投资组合风险敞口或公司自营交易仓位而发起的仓位)
  • 最先进的风险价值算法。如果违反了VaR限制,该算法将立即执行对冲订单,这将使投资组合或资产类别的VaR恢复到预先设定的限制。该算法将选择最少数量的对冲合约,以消除违反。
要求约谈
  • 本月的复杂实时业绩分析。A-Book 盈亏,B-Book 盈亏(与上级公司的分成和点数盈亏)、手续费收入、手续费支出、内返、各个Book的成交量、STP百分比,每百万成交量收入。在投资组合层级和各个商品的所有投资组合
  • 追踪22天盈亏和成交量细节
要求约谈
  • 实时每日平仓和限价单
  • 仓位和订单Excel提取
要求约谈
  • 基于15年的历史模拟法,在投资组合层级、资产类别层级和每个商品上计算实时风险价值(95%和99%置信区间)
  • VaR分析(跟踪5天和22天的最高VaR、最低VaR、平均VaR)
要求约谈
  • 针对价格差异情况的革命性实时投资组合压力测试引擎,使用预设价格波动百分比选择商品或所有商品
  • 它可预测每个商品和投资组合的客户负余额、公司盈亏、公司净仓位、触发订单(获利,止损,限价买入,止损买入,限价卖出,止损卖出和止损斩仓)。就相同的价格差距百分比波动对两种情况进行预测(对于每个商品而言,其有利于和不利于公司前缺口净仓位)
要求约谈
  • 每个商品的公司净AOI(多头合计,空头合计,A-Book和C-Book合计仓位)
  • 各个商品的美元和标的货币净AOI外汇风险敞口
要求约谈
  • 深入的客户资料分析(分析者,套利者,高频交易者,日内交易者,时间交易者,能盈利者,高净值,点交易者,刷佣金者,更高杠杆使用者,EA,等等)
  • 客户交易行为统计(正向交易,负向交易,盈利百分比,亏损百分比,平均盈利,平均亏损,利润因子,正值总和,负值总和,入金,已实现盈亏,内返,平均交易寿命,最大盈利,最大亏损,平均杠杆等)
要求约谈
  • 客户报告(单一客户报告,所有客户报告,客户盈利性报告)
  • 业绩报告(收入报告,商品盈利能力报告,公司交易统计报告,风险报告)
  • 交易报告(执行报告,大滑点报告)
  • 所有报告都是由Excel制作的,可以每天及每月自动生成并发送到电子邮件列表。
  • 全自动EMIR直接报告给我们的资料库合作伙伴。
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在情况变严重之前,让所有事情都得到控制并规避风险。

基于实时数据驱动的智能技术监测和分析风险敞口和盈亏。

在基于不同筛选条件的市场突然间隙波动的情况下预测总体公司业绩。

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