回测您的混合模型

确定最佳混合模型以确保得到最佳的风险调整业绩
C-模拟
预见挑战和机遇

我们的专有引擎用来模拟由经纪商选择不同因素驱动的收入情况,应用于筛选运行B Book的交易。交易情况的结果将高度依赖经纪商对风险的承受能力。 除了计算内返之外,该模拟还可以假设不同的名义交易量水平,以便研究名义交易量和因子筛选如何影响收入。 通过计算每百万收入(RPM),我们可以获得市场状况以及经纪商在过去三年所面临的流量类型。我们模拟不同时间范围内的不同RPM水平,以便预测最佳情况和最坏情况下的收入情况。这种模拟使经纪商能够加强其现金流量规划能力。

为您保驾护航,应对困难状况

C-Simulation引擎专门用于为您提供明智分配A / B Book所需的信息。无论您是在实施高风险还是低风险的混合模型,这项技术都可以让您搭建一个有利可图的业务。

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成交量及其相关成本是分析的关键部分。运营B Book的外汇经纪商应该力争有足够的业务持续盈利。为此,经纪商需要达到允许实施混合模型的最小交易量,进而产生足够的无风险业务(A / B Book的点差和佣金),以抵消B Book仓储活动中的波动(B Book仓位的市场波动)。 许多小型经纪公司被迫采用高风险混合模型,以便能够产生足够的收入以支付其成本。如果没有适当的流量分类和对收入驱动因素的清晰理解,那么确定高风险和无风险业务(A&B Book分配)之间的最优分配就非常复杂。

对您的客户账户组合进行压力测试

革命性的实时客户账户组合压力测试引擎,对于价格跳空情况使用预设价格移动百分比,针对所有产品或一部分产品。它可以预测客户的负数余额,公司的盈亏,公司净头寸,每种产品以及客户账户触发的订单(止盈,止损,现价买入,止损买入,限价卖出,止损卖出以及保证金不足止损)。它根据同一价格跳空的百分比将进行两种情况的预测(对于每个产品,相对于跳空前公司净头寸有利的情况和不利的情况)

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全面了解情况以便于适当分配您的BOOKS

测试业务量水平以实施优化的混合模型

从A / B Book分配中获得有利可图的点差和佣金。

在实施前测量混合模型的风险调整后回报。

平衡B-Book仓储活动的波动;B仓位的市场波动。

确定公司的盈亏平衡点水平,理想情况下产生100%盈利交易日和月份。

确定所需的风险基金,以便在实施前为混合模型的最糟糕可能性提供资金。

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